在通常情况下，银行等金融机构倾向于按周或月计算VaR。(　　)

判断题为实现规避利率风险所采用的债券组合管理通常会采用被动的债券组合管理。

判断题VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(　　)

判断题VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。(　　)

判断题VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间得测量结果不具有可比性。(　　)

判断题VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。(　　)

判断题波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。(　　)

判断题金融机构出于稳健经营的需要，对交易员通常采用的业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”。(　　)

判断题历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的数据以100个为宜。(　　)

判断题蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(　　)

判断题通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性。这种不确定性常以不同的形式表现出来。最早的方法是敏感性方法。(　　)