- 多选题股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
- 判断题备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）
- 主观题铝的成本构成有什么特点？
- 判断题95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
- 单选题凯利公式f*=（bp-q）／b中，b表示（）。
- 单选题按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。
- 单选题1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元/吨。
- 主观题期货投资中方法论与方法有什么区别？
- 单选题如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
- 单选题沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
- 判断题国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
- 判断题通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
- 单选题某日铜FOB升贴水报价为20美元／吨，运费为55美元／吨，保险费为5美元／吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元／吨，则： 据此回答。铜的即时现货价是（）美元／吨
- 主观题什么是异方差？如何处理异方差问题？
- 判断题在季节性分析法的图表中，包括的季节性指标主要有上涨年数百分比、平均最大涨幅与平均最大跌幅差值等。
- 判断题我国国债期货设涨跌停，涨停板幅度为±4%。
- 单选题在买方叫价交易中，对基差买方有利的情形是（ ）。
- 单选题某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。
- 单选题国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为（）。
- 判断题收益增强类结构化产品不含有保本条款。
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